Expectations hypothesis of the term structure of implied volatility evidence from foreign currency and stock index options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Byoun, Soku (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kwok, Chuck C. Y. (VerfasserIn), Park, Hun Y. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Devisenoption > Index-Futures > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Erwartungsbildung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1479-8409