Fourth moment structure of multivariate GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	ARCH-Modell > Multivariate Analyse > Theorie > Varianzanalyse > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1479-8409