Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Börger, Reik H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Ulm Inst. f. Finanz- unid Aktuarwissenschaften 2004
Schriftenreihe:	IFA-Schriftenreihe
Schlagworte:	Strompreis > Warenbörse > Stochastischer Prozess > Saisonale Schwankungen > ARCH-Modell > Schätzung > Deutschland > GARCH-Prozess > Graue Literatur
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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