Term premium and long-range dependence in volatility a FIGARCH-M estimation on some Asian countries

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of emerging market finance
1. Verfasser:	Lardic, Sandrine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mignon, Valérie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2004
Schlagworte:	Zinsstruktur > ARCH-Modell > Volatilität > Asien > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: derivatives in Asia-Pacific markets	2006	5.2006,3