Term premium and long-range dependence in volatility a FIGARCH-M estimation on some Asian countries

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of emerging market finance
1. Verfasser: Lardic, Sandrine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mignon, Valérie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Zinsstruktur > ARCH-Modell > Volatilität > Asien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 18 - 19
ISSN:0972-6527