Switching asymmetric GARCH and options on a volatility index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Daouk, Hazem (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Guo, Jie Qun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2004
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > ARCH-Modell > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0270-7314