Validity of discrete-time stochastic volatility models in non-synchronous equity markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Solibakke, Per Bjarte (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Volatilität > Aktienmarkt > Schätzung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1351-847X