Calculation of volatility in a jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Navas, Javier F. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Kapitaleinkommen > Optionspreistheorie > Theorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1074-1240