A multifactor spot rate model for the pricing of interest rate derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Peterson, Sandra (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stapleton, Richard C. (VerfasserIn), Subrahmanyam, Marti G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Derivat > Zins > Zinsstruktur > Swap > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0022-1090