Is asymmetric mean-reverting pattern in stock returns systematic? Evidence from Pacific-basin markets in the short-horizon

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Nam, Kiseok (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pyun, Chong-soo (VerfasserIn), Kim, Sei-Wan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	ARCH-Modell > Kapitaleinkommen > Volatilität > Asiatisch-pazifischer Raum > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1042-4431