Intraday information transmission between DJIA spot and futures markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Soydemir, Gökçe A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Petrie, A. George (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Terminbörse > Börsenkurs > VAR-Modell > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: The global financial crisis	2010	20.2010,1/3
Special issue: Purchasing power parity and real exchange rates	2006	16.2006,1/2