On the optimal mix of corporate hedging instruments linear versus nonlinear derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Gay, Gerrald d. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nam, Jouahn (VerfasserIn), Turac, Marian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Hedging > Derivat > Transaktionskosten > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0270-7314