Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The review of financial studies
1. Verfasser: Bakshi, Gurdip S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kapadia, Nikunj (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
1988-1995 > Risikoprämie > Volatilität > Index-Futures > Portfolio-Management > Optionsgeschäft > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0893-9454