Arbitrary initial term structure within the CIR model a perturbative solution

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Mari, Carlo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Siena 2003
Schriftenreihe:	Quaderni del Dipartimento di Economia Politica / Università degli Studi di Siena 380
Schlagworte:	Zinsstruktur > Theorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Heath-Jarrow-Morton methodology > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.econ-pol.unisi.it/quaderni/380.pdf
Beschreibung:	13 S