Estimation and testing for unit root processes with GARCH (1, 1) errors theory and Monte Carlo evidence

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Ling, Shiqing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Wai Keung (VerfasserIn), McAleer, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2003
Schlagworte:	Einheitswurzeltest > Theorie > GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0731-1761