Portfolio optimization und different risk constraints with modified memetic algorithms

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Maringer, Dietmar G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Winkler, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Erfurt Univ., Staatswiss. Fak. 2003
Schriftenreihe:	Discussion paper / Universität Erfurt, Staatswissenschaftliche Fakultät No. 2003,005E
Schlagworte:	Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Heuristik > Theorie > Risikomaß > Evolutionäre Algorithmen > Arbeitspapier > Graue Literatur
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