Bayesian estimation of the Heston volatility model

Bayesian estimation of the Heston volatility model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research proceedings 2002
1. Verfasser: Frühwirth-Schnatter, Sylvia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sögner, Leopold (VerfasserIn)
Pages:2002
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
Schlagworte:
Börsenkurs > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:In: Operations research proceedings 2002
ISBN:3540003878