K-factor GARMA models for intraday volatility forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied economics letters
1. Verfasser: Bisaglia, Luisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bordignon, Silvano (VerfasserIn), Lisi, Francesco (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2003
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Beschreibung
Beschreibung:In: Applied economics letters
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1350-4851