Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroskedasticity model

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Klüppelberg, Claudia (BerichterstatterIn), Maller, Ross A. (BerichterstatterIn), Vyver, Mark van de (BerichterstatterIn), Wee, Derick (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	München Ludwig-Maximilians-Univ., SFB 386 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper / Sonderforschungsbereich 386 der Ludwig-Maximilians-Universität München 266
Schlagworte:	ARCH-Modell > Einheitswurzeltest > Theorie > Random Walk > Arbeitspapier > Graue Literatur
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