A Tree implementation of a credit spread model for credit derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Schönbucher, Philipp J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Kreditrisiko > Derivat > Finanzanalyse > Risikoprämie > Kreditwürdigkeit > Zinsstruktur > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of computational finance
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1460-1559