Change-point detection in GARCH models asymptotic and bootstrap tests

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kokoszka, Piotr (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teyssière, Gilles (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Louvain-la-Neuve CORE 2002
Schriftenreihe:	CORE discussion paper 2002,65
Schlagworte:	ARCH-Modell > Zeitreihenanalyse > Theorie > Bootstrap-Verfahren > Arbeitspapier > Graue Literatur
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