Testing continuous time models in financial markets

Berlin, Humboldt-Univ., Diss, 2002

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Kleinow, Torsten (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Finanzmathematik > Finanzmarkt > Stochastischer Prozess > Statistischer Test > Nichtparametrisches Verfahren > Theorie > Ökonometrisches Modell > Schätzung > Börsenkurs > Deutschland > USA > Graue Literatur > Hochschulschrift
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