The pricing of Bermudan-style options on correlated assets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Peterson, Sandra J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Stapleton, Richard C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Statistische Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Review of derivatives research
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1380-6645