The lead-lag relation between spot and option markets and implied volatility in option prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Research in finance
1. Verfasser: Boyle, Phelim P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Byoun, Soku (VerfasserIn), Park, Hun Y. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Volatilität > Index-Futures > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Research in finance
ISSN:0196-3821