Modern investment management an equilibrium approach

The insights of modern portfolio theory -- Risk measurement -- The capital asset pricing model -- The equity risk premium -- Global equilibrium expected returns -- Beyond equilibrium, the Black-Litterman approach -- The market portfolio -- Issues in strategic asset allocation -- Strategic asset allo...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Litterman, Robert Bruce (VerfasserIn, BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Hoboken, NJ John Wiley c2003
Schriftenreihe:	Wiley finance series
Schlagworte:	Investments > Portfolio management > Risk management > Aufsatzsammlung > Portfoliomanagement > Risikomanagement
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Cover Publisher description Contributor biographical information
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