The components of the bid-ask spread in a limit-order market evidence from the Tokyo Stock Exchange

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
Weitere Verfasser: Ahn, Hee-joon (BerichterstatterIn), Cai, Jun (BerichterstatterIn), Hamao, Yasushi (BerichterstatterIn), Ho, Richard Yan-ki (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
Geld-Brief-Spanne > Adverse Selektion > Handelsvolumen der Börse > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Journal of empirical finance
ISSN:0927-5398