On measuring volatility and the GARCH forecasting performance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Barucci, Emilio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Volatilität > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Journal of international financial markets, institutions & money
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	1042-4431