Is adaptive estimation useful for panel models with heteroskedasticity in the individual specific error component? Some Monte Carlo evidence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Roy, Nilanjana (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Schätztheorie > Core > Theorie > Heteroskedastizität > Kointegration > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Econometric reviews
ISSN:	0731-1761