Weak convergence of financial markets

Literaturverz. S. [401] - 417

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Prigent, Jean-Luc (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin, Heidelberg u.a. Springer 2003
Schriftenreihe:	Springer Finance
Schlagworte:	Finanzmarkt > Stochastischer Prozess > Portfolio-Management > Optionspreistheorie > Hedging > Theorie > Martingal > Capital market > Mathematical models > Convergence > Stochastic processes > Schwache Konvergenz > Kreditmarkt > Kapitalmarkt
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Cover Inhaltstext Publisher description
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