A note on the Markowitz risk minimization and the Sharpe angle maximization models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in investment analysis and portfolio management
1. Verfasser:	Yang, Chin-wei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hung, Ken (VerfasserIn), Yang, Felicia A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Risikomanagement > Portfolio-Management > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Advances in investment analysis and portfolio