Essays in GARCH and regime switching models some applications to financial markets

Genève, Univ.. Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Santos, André Oliveira (VerfasserIn)
Körperschaft: Université de Genève Institut de hautes études internationales (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Wechselkurstheorie > ARCH-Modell > CAPM > Volatilität > Theorie > regime switching model > Graue Literatur
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