A test for volatility spillovers

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Sola, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Spagnolo, Fabio (VerfasserIn), Spagnolo, Nicola (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2002
Schlagworte:
1980-2001 > Spillover-Effekt > Volatilität > Markov-Kette > ARCH-Modell > Thailand > Südkorea > Brasilien > Finanzkrise > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!