A test for volatility spillovers

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Sola, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Spagnolo, Fabio (VerfasserIn), Spagnolo, Nicola (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	1980-2001 > Spillover-Effekt > Volatilität > Markov-Kette > ARCH-Modell > Thailand > Südkorea > Brasilien > Finanzkrise > Aufsatz in Zeitschrift
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