The asymptotic expansion approach to the valuation of interest rate contingent claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Kunitomo, Naoto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Takahashi, Akihiko (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zinsderivat > Zinsstruktur > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
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