Volatility impulse response functions for multivariate GARCH models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Louvain-la-Neuve CORE 2001
Schriftenreihe:	CORE discussion paper 2001,39
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Volatilität > Wechselkurs > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!