Option prices under Bayesian learning implied volatility dynamics and predictive densities

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Guidolin, Massimo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Timmermann, Allan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper series / LSE Financial Markets Group 397
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Lernprozess > Black-Scholes-Modell > Theorie > Options (Finance) > Prices > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	57, [7] S graph. Darst