Tails and extremal behaviour of stochastic unit root models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gouriéroux, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Robert, Christian Yann (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Paris 2001
Schriftenreihe:	Série des documents de travail du CREST 2001,28
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Theorie > Risikomaß > Amtsdruckschrift > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in franz. Sprache Internetausg.: http://www.crest.fr/doctravail/document/2001-28.pdf
Beschreibung:	70 S graph. Darst