A multivariate GARCH in mean approach to testing uncovered interest parity evidence from Asia-Pacific foreign exchange markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Tai, Chu-sheng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	1988-1998 > Zinsparität > Schätzung > ARCH-Modell > Risikoprämie > Multivariate Analyse > Asiatisch-pazifischer Raum > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: The quarterly review of economics and finance
ISSN:	1062-9769