Testing for a unit root with near-integrated volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Boswijk, Herman Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 2001,077/4
Schlagworte:	Einheitswurzeltest > ARCH-Modell > Zinsstruktur > Niederlande > Arbeitspapier > Graue Literatur
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