Recovering an asset's implied PDF from option prices for the case of mixture of lognormal distributions: a technical note

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Cincibuch, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Vávra, David (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Prague 2000
Schriftenreihe:Discussion paper series 48
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Theorie > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:7 S