Risk management value at risk and beyond

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Dempster, Michael A. H. (HerausgeberIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge u.a. Cambridge Univ. Press c 2002
Ausgabe:	1. publ.
Schlagworte:	Risk management > Derivative securities > Aufsatzsammlung > Risikomanagement > Derivat
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Titel	Jahr	Verfasser
Correlation and dependence in risk management : properties and pitfalls	2002	Embrechts, Paul
Measuring risk with extreme value theory	2002	Smith, Richard L.
Extremes in operational risk management	2002	Medova, E. A.
Quantifying the risks of trading	2002	Picoult, Evan
Value at risk analysis of a leveraged swap	2002	Srivastava, Sanjay
Stress testing in a value at risk framework	2002	Kupiec, Paul H.
Dynamic portfolio replication using stochastic programming	2002	Dempster, Michael A. H.
Credit and interest rate risk	2002	Kiesel, Rudiger
Coherent measures of risk	2002