Forward and spot exchange rates in a bivariate TAR framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Dacco, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Satchell, Stephen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Währungsderivat > US-Dollar > Deutsche Mark > Theorie > Nichtlineare Regression > Autokorrelation > Threshold autoregressive model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: The European journal of finance
ISSN:	1351-847X