Do bubbles and time-varying risk premiums affect stock prices? A Kalman filter approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Global business & economics review
1. Verfasser: Chen, Lii-tarn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hueng, C. James (VerfasserIn), Lin, Chien-fu Jeff (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
1926-1997 > Börsenkurs > Risikoprämie > Spekulationsblase > Modellierung > Schätzung > USA > Zustandsraummodell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Global business & economics review
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1097-4954