Mean-variance portfolio allocation with a value at risk constraint

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Sentana, Enrique (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London 2001
Schriftenreihe:	Discussion paper series / LSE Financial Markets Group 380
Schlagworte:	Portfolio-Management > Theorie > Risikomaß > mean variance approach > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	12, [5] S graph. Darst