Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX) : eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten

Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den deutschen Aktienindex (DAX) eine theoretische und empirische Analyse des Black & Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten

Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2000

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Thiel, Dirk (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Lohmar, Köln Eul 2001
Schriftenreihe:Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 3
Schlagworte:
Indexderivat > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Deutschland > Hochschulschrift > Deutscher Aktienindex > Call-Option > Optionspreis
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2000
Beschreibung:XXX, 313 S
graph. Darst., Tab
21 cm
ISBN:3890128483
3-89012-848-3