Analytical value-at-risk with jumps and credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Duffie, Darrell (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pan, Jun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Kreditrisiko > Portfolio-Management > Theorie > Risikomaß > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4