Volatility, autocorrelations, and trading activity after stock splits

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial markets
1. Verfasser:	Kamara, Avraham (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koski, Jennifer L. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	1992-1996 > Börsenhandel > Börsenkurs > Volatilität > ARCH-Modell > Indien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Journal of financial markets
ISSN:	1386-4181