Finite sample properties of a QML estimator of stochastic volatility models with long memory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Pérez, Ana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ruiz, Esther (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Theorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
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