Exact confidence intervals for impulse responses in a Gaussian vector autoregression

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Wright, Jonathan H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Board of Governors of the Federal Reserve System 2000
Schriftenreihe:	International finance discussion papers 682
Schlagworte:	Schätztheorie > VAR-Modell > Theorie > Autoregression (Statistics) > Confidence intervals > vector autoregressions > Arbeitspapier > Graue Literatur
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