Price systems constructed by optimal dynamic portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical methods of operations research
1. Verfasser:	Schäl, Manfred (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Portfolio-Management > Optionspreistheorie > Dynamische Optimierung > Theorie > Martingal > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: advances in continuous optimization on the occasion of EUROPT 2016	2017	volume 86, number 3 (December 2017)
Special issue: Selected topics of operations research in honor of Hans Jakob Luethi	2013	77.2013,3
Special issue: Dynamic discrete and continuous optimization	2011	73.2011,3
Special issue on studies in mathematical and empirical finance	2009	69.2009,3
Special issue on mathematical models in market and credit risk	2002	55.2002,2